假设某持仓组合的βs是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βp降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βN为1，则他可以在期货市场( )，实现alpha套利。
A.买入8份合约 B.买入12份合约 C.卖空12份合约 D.卖空8份合约正确答案D
假设某持仓组合的βs是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βp降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βN为1，则他可以在期货市场( )，实现alpha套利。
A.买入8份合约 B.买入12份合约 C.卖空12份合约 D.卖空8份合约正确答案D
