假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当(　　)时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。 <img border="0"alt=""src="https://file.gaojiufeng.cn/questions/image/400/16946678_0.png">

假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当(　　)时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

分类：发布证券研究报告业务
发表：2022年03月29日 23时03分24秒
作者： admin
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假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当(　　)时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

A.A
B.B
C.C
D.D

正确答案A

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