某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)具体信息如下表 <img border="0"alt=""src="https://file.gaojiufeng.cn/questions/image/400/16946687_0.png"> 若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10基点，则该组合的理论价值变动时多少？

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)具体信息如下表

若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10基点，则该组合的理论价值变动时多少？

分类：发布证券研究报告业务
发表：2022年03月29日 23时03分12秒
作者： admin
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某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)具体信息如下表若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10基点，则该组合的理论价值变动时多少？

A.0.073
B.0.00073
C.0.73
D.0.0062

正确答案B

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