布莱克-斯科尔斯模型的假定有( )。 I无风险利率r为常数 Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ标的资产价格波动率为常数 V假定标的资产价格遵从混沌理论
A.II、III、IV、V B.I、II、III、IV C.I、II、IV D.I、II、III、IV、Ⅴ正确答案C
布莱克-斯科尔斯模型的假定有( )。 I无风险利率r为常数 Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ标的资产价格波动率为常数 V假定标的资产价格遵从混沌理论
A.II、III、IV、V B.I、II、III、IV C.I、II、IV D.I、II、III、IV、Ⅴ正确答案C
