假定无收益的投资资产的即期价格为SO，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，FO是远期合约的即期价格，那么当()时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。 <img border="0"alt=""src="https://file.gaojiufeng.cn/questions/image/400/4981757_0.png">

假定无收益的投资资产的即期价格为SO，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，FO是远期合约的即期价格，那么当()时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

分类：发布证券研究报告业务
发表：2022年03月29日 23时03分16秒
作者： admin
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B.B
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正确答案A

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