假设:人民币利率为4%,美元利率为2%,中国银行报出美元与人民币的即期汇率为USD/RMB=6.8360/80。计算出3个月美元远期汇率是多少?
由题意可知,美元的利率2%低于人民币利率4%,所以美元远期汇率会升水。所以应该首先根据题目给出的已知条件计算出3个月美元汇率升水的具体数字。 3个月美元汇率升水的具体数字=(80/6.8360)×(4%-2%)×(3/12)=0.06美元 3个月美元远期汇率是一元人民币可以兑换(6.8360/80)-0.006=0.02545美元
假设:人民币利率为4%,美元利率为2%,中国银行报出美元与人民币的即期汇率为USD/RMB=6.8360/80。计算出3个月美元远期汇率是多少?
由题意可知,美元的利率2%低于人民币利率4%,所以美元远期汇率会升水。所以应该首先根据题目给出的已知条件计算出3个月美元汇率升水的具体数字。 3个月美元汇率升水的具体数字=(80/6.8360)×(4%-2%)×(3/12)=0.06美元 3个月美元远期汇率是一元人民币可以兑换(6.8360/80)-0.006=0.02545美元