设随机变量X1与X2相互独立,且X1~N(μ,σ2),X2~N(μ,σ2).
令X=X1+X2,Y=X1-X2
求:
(1)D(X),D(Y);
(2)X与Y的相关系数pXY.

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设随机变量X1与X2相互独立,且X1~N(μ,σ2),X2~N(μ,σ2).
令X=X1+X2,Y=X1-X2
求:
(1)D(X),D(Y);
(2)X与Y的相关系数pXY.

(1)∵X~N(μ,σ2) X2~N(μ,σ2) ∴E(X1)=E(X2)=μ,D(X1)=D(X2)=σ2 ∵X1与X2相互独立 ∴D(X)=D(X1)+D(X2)=2σ2 D(Y)=D(X1)+D(X2)=2σ2 (2)Coy(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0 ∴pXY=Cov(X,Y)/[D(X)•√D(Y)]=0

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