设总体X的概率密度为
f(x,θ)=
{(1/θ)e-(x/θ),x≥0
0,其他.
其中θ﹥0为
未知参数,x1,x2,…,xn为来自总体X的样本,试求θ的极大似然估计.

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设总体X的概率密度为
f(x,θ)=
{(1/θ)e-(x/θ),x≥0
0,其他.
其中θ﹥0为
未知参数,x1,x2,…,xn为来自总体X的样本,试求θ的极大似然估计.

似然函数为: L(θ)= {1/θne-(1/θ)∑ni=1xi, xi≥0(i=1,2,…,n) 0, 其他. 当xi≥(i=1,2,…,n)时,L(θ)﹥0,且lnL(θ)=lnθn=1/θ∑ni=1xi dlnL(θ)/dθ=-1/θnn-1=1/θ2ni=1xi=-(1/θ)n+1/θ2ni=1xi 令dlnl(θ)/dθ=0,解得θ的极大似然估计值为θ=1/n∑ni=1xi 从而得θ的极大似然估计为θ=1/n∑ni=1xi

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